3分で理解!株初心者でも使いこなせる株価チャート『RCI』とは

あなたは・・・

「上がると思ったのに、買った直後に株価が下がってしまう・・・」
「株を売った瞬間から株価が上昇してきた・・・」

といった経験をお持ちではありませんか?

株価がどこまで上がるのか?また、どこまで下がって反転するか?といったことがはじめから分るのなら誰も苦労はしません。

でも“何かしらの手段”を用いることで、短期的な株価の値動きが想定できるとしたら、あなたは知りたいとは思いませんか?

そこで今回は、テクニカル指標「RCI」についてご紹介します。

RCIは、現在の株価が

  • 「どれだけ上昇してきたのか」
  • 「どれだけ下落してきたのか」

ということから

  • 「買われ過ぎ(そろそろ売りかなぁ)」
  • 「売られ過ぎ(そろそろ買いかなぁ)」

が判断できるとても便利なテクニカル指標です。

今回の記事ではRCIについて文章と図解で分かりやすく説明していきます。

ぜひこの機会にマスターしましょう。

 

1.RCIとは

まずはじめに、RCIについての説明をしますが、難しい部分は理解できなくても大丈夫ですので、RCIがどんなものなのか、なんとなぁ~くイメージしてみてください。

RCIとは「Rank Correlation Index」の略で、直訳すると「順位相関指数」という意味になり、「日付」と「株価」それぞれに順位を付け、両者にどれだけの相関関係があるのかを数値化したものです。

言葉で説明しただけでは分かりづらいと思いますので、図を見ながら説明します。
下図は、SBI証券のHPから日経平均のチャートを表示したものです。

ローソク足が表示されているチャートの下にもう一つチャートがありますが、これがRCIです。

RCIチャートの右側の目盛りは「-100~100」で表示されており、単位は「%(パーセント)」で、次のように算出します。

RCI=(1-(6d÷(n×(n×n-1))))×100
※d=日付の順位と株価の順位の差を2乗し、合計した数値
※n=期間

数式だけでは意味が分からないと思いますが、株価が上昇し続ければ100%に近づき、株価が下落し続ければ-100%に近づくと理解すれば大丈夫です。

つまり、

株価が上昇し続ける(下落し続ける)
 ↓
RCIが100%に近づく(-100%に近づく)
 ↓
買われ過ぎ(売られ過ぎ)
 ↓
そろそろ売りかな?(買いかな?)

となるわけです。

 

2.RCIの見方

RCIは、計算式からも分かるとおり、ある期間内における「上昇した日数」「下落した日数」により算出されるため、設定した期間によって大きく変わりますが、概ね次のように判断することができます。

(1)上昇の日数が多くなると「買われ過ぎ」ゾーンに入ります。
(2)下落の日数が多くなると「売られ過ぎ」ゾーンに入ります。
(3)上記ゾーンに入っていないときは、上昇あるいは下落が続かず「横ばい」の値動きになります。

※一般的には、RCIが80%以上で買われ過ぎ-80%以下で売られ過ぎと判断されているようです(下図では黒い実線が±80%です)。

(4)「買われ過ぎ」ゾーンでRCIが下向きに変わったところで株価も下落します。
(5)「売られ過ぎ」ゾーンでRCIが上向きに変わったところで株価も上昇します。

※設定した期間によっては、向きが変わるポイントがズレる場合があります。

 

3.RCIをどう売買に使うの?

今までの説明で、RCIがどういうものなのか、なんとなくイメージできたでしょうか?

ここからは、実際に売買する時に、RCIをどのように使えば良いのかについての一例を挙げていきたいと思います。

あくまで一例ですので、これ以外の使い方もありますし、この通りにやったら必ず儲かるという訳ではないので、注意してくださいね。

3-1 RCIを「順張り」の売買で使う

まずは、RCIを「順張り」の売買で使う方法について説明します。

「順張り」について、まだよく分からないという方は『順張りとは? トレンドに乗って大きな利益を得るための法則』のページで、「順張り」の説明が書かれていますので、読んでみてください。

簡単にいうと、株価の値動きの方向と同じ方向で売買するということです。

  • 「上昇トレンド」のときは「買い」でエントリーする。
  • 「下降トレンド」のときは「空売り」でエントリーする。

それでは、図を見ながら説明します。

まず、RCIがマイナス圏からプラス圏に転じるところ(0%と交差するところ)を見つけます。その場所で、ローソク足チャートが直近で上昇しているはずです。

※RCIの計算式から、「RCIの数値がプラス」→「直近で上昇している日数が多い」「RCIの数値がマイナス」→「直近で下落している日数が多い」ということが分かります。

順張りなので、その翌日も上昇が続いていることが確認できたらエントリーします(前日の高値を超えたらエントリー)。

そして、RCIがそのまま上昇して「買われ過ぎ」ゾーンに入ったら、しばらく保有します(「買われ過ぎゾーン」=「上昇が続いている」ということです)。

RCIの向きが下向きに変わったら、翌日の寄付きで決済します。下向きに変わるポイントが分かりづらい場合は、RCIが80%を下回ったら決済してください(縦の赤い点線部分)。

ちなみに、RCIが「買われ過ぎ」ゾーンまで到達せずに下向きに変わったら「上昇トレンドが続かなかった」ということなので、すぐに決済してください。

3-2 RCIを「逆張り」の売買で使う

次に、RCIを「逆張り」の売買で使う方法について説明します。

「逆張り」とは、株価の値動きが反転したときに売買するということです。

  • 「上昇トレンド」から反転を確認し「空売り」でエントリーする。
  • 「下降トレンド」から反転を確認し「買い」でエントリーする。

それでは、図を見ながら説明します。

 

まず、RCIが「売られ過ぎ」ゾーンから-80%を上抜けているところを見つけます。

逆張りなので、ローソク足チャートで下落から上昇に反転していることが確認できたらエントリーします(前日の高値を超えたらエントリー)。

そして、RCIがそのまま上昇して、上昇が止まったら翌日の寄付きで決済します(「買われ過ぎ」ゾーンに入っていなくても決済します)。

順張りのときは「下向きに変わったら」決済でしたが、逆張りのときは「上昇が止まったら」決済です。

※逆張りの場合、株価の値動きとは逆向きの方向で売買するため、トレンドが形成されていない(続かない)リスクがあるため、動きが止まったらすぐに決済します。

「逆張り」について、まだよく分からないという方は『逆張りとは|株を安く買って高く売るための“究極的”手法』のページで、「逆張り」の説明が書かれていますので、読んでみてください。

 

4.RCIを使う際の注意点

4-1 RCIは値幅を考慮していない

RCIは、「2.」でも説明したとおり「日付」と「株価」それぞれに順位を付け、両者にどれだけの相関関係があるのかを数値化したものです。

計算式からも分かるとおり「値幅」は考慮されていませんので、「大きく値動きした日」も「小さく値動きした日」も「同じ1日」でしかないのです。

したがって、下図のように株価が急落した場合、元の株価に戻っていなくてもRCIが「プラス圏」や「買われ過ぎ」の領域に入ることもあるので注意が必要です。

 

4-2 設定期間によってトレンドが変わる

RCIは、「売られ過ぎ」「買われ過ぎ」が分かる「オシレーター系指標」に分類されていますが、「相場の方向性」が分かる「トレンド系指標」としての役割も持っています。

一般的には、

  • 「オシレーター系指標」→「逆張り」
  • 「トレンド系指標」→「順張り」

という使い方をしますが、「3.」のところでも説明したとおりRCIは「順張り」「逆張り」どちらでも使うことができます。

ただし、順張りの場合はトレンドが発生しているかどうかを判断するために「ある程度の期間」が必要になります。

例えば、下図では赤い線を「短期」青い線を「長期」で設定していますが、期間の長さによってトレンドの方向が変わりますので、注意してください。

 

5.RCIのチャート設定方法

RCIを使用するためには設定が必要になりますが、設定項目は「期間」のみです。

一般的には9日で設定する場合が多いようですが、「順張り」or「逆張り」、あるいは、順張りでも「短期」or「長期」によって設定期間が変わってきますので、自分の売買スタイルや各銘柄の値動きなどから、いろいろ試してみてください。

それでは、SBI証券の「HYPER SBI(NEWチャート)」を使って設定方法について説明します。

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NEWチャートを立ち上げて「変動性指標」を開いて「RCI」をダブルクリックします。

ダブルクリックするとRCIが表示されます。
初期設定では、RCIが4本表示されておりますので、不要な線はカーソルを合わせてクリックしパソコンの「Delete」ボタンで削除します。
※「RCI1」の線を削除すると全て消えてしまうので注意してください。

次に、残ったRCIの線上にカーソルを合わせてダブルクリックします。

ダブルクリックすると設定ウィンドウが立ち上がりますので「条件設定」のタブで期間を変更することができます。
※線を削除しても「条件設定」は4つのままです。

 

まとめ

いかがでしたでしょうか?

RCIは順張りでも逆張りでも使えますので、比較的どのような相場でも使うことができます。

  • 「順張り」→「トレンド相場」
  • 「逆張り」→「レンジ相場」

など。

一見、万能なようにも見えますが、設定期間が売買スタイルや株価の値動きに合っていないと適切なサインが出ません。

まずは、過去のチャートを参考にしながら、一般的な「9日」で設定した場合にどのようなタイミングでサインが出るのか検証してみてはいかがでしょうか?

また、他の指標と組み合わせることで、より根拠の高い判断ができることもありますので、ぜひ、この機会に他のページも合わせて読んでみてくださいね。

川島 隆
専業個人投資家(スイングトレード)

 


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