短期売買で活用したい『移動平均乖離率』の解説と売買戦略

今日は短期売買を中心にやっている個人投資家の方に、ぜひ試していただきたい売買戦略をお伝えしたいと思い記事にしました。

その短期売買戦略とは『移動平均乖離率』(いどへいきんかいりりつ)を使った売買戦略です。

読み方が難しいせいか、個人投資家で『移動平均乖離率』を中心にした短期売買戦略を使っている個人投資家は意外と少ないようです。

『移動平均乖離率』は、「移動平均」という文字が冠にあることから、“トレンドフォロー型”のテクニカル指標と思われがちですが、実はそうではなく“オシレーター型”のテクニカル指標なのです。

したがって『移動平均乖離率』を使った短期売買戦略を取る場合、基本的には“逆張”の投資戦略を取ることになります。

僕は長年にわたって『移動平均乖離率』を使った短期売買戦略をやっていますが、意外と上手く機能します。その理由はおそらく、たくさんの人が見ている「移動平均線」を基に指数を算出しているからだと僕は考えています。

この記事では、『移動平均乖離率』の見方や計算方法、そして短期売買戦略での使い方まで解説していきますので、ぜひ最後まで読んでいただきたいと思います。

この記事を読んで得られること関連記事
  • 移動平均乖離率の見方や計算方法がわかる
  • 移動平均乖離率を使った短期売買の逆張りエントリー法を伝授
  • 日経平均の移動平均乖離率を使った短期売買の戦略の立て方を伝授

1.『移動平均乖離率』で使われるメインの移動平均は

『移動平均乖離率』を算出する際、基準となる「移動平均」でもっとも多く使われるのは「5日移動平均線」「25日移動平均線」です。

もっともオーソドックスで誰もが使っているというのがその理由でしょう。

もちろん「75日移動平均線」でも使われることがありますが、短期売買という観点から考えるとやはり「5日移動平均線」「25日移動平均線」が使いやすいというのが僕の印象です。

したがってこれから『移動平均乖離率』を使って短期売買を試みようとお考えの方は、まずは「5日移動平均線」「25日移動平均線」から使ってみていただきたいと思います。

 

2.『移動平均乖離率』の見方について

ではこれから『移動平均乖離率』の見方について解説していきたいと思います。

『移動平均乖離率』とは、株価の現在値と、設定している移動平均線(5日や25日など)の平均値が、どのくらい離れているかを数値化し、グラフ化したのもです。

つまり、現在設定している移動平均を中心に「売られすぎ、買われすぎ」の判断材料に使われるということです。

通常、株価が上昇トレンドの時に『移動平均乖離率』はプラスになり、下降トレンドの時にはマイナスになります。それぞれを「プラス乖離」、「マイナス乖離」と呼びます。

また、株価が移動平均線から離れているほど、乖離率は大きな値となります。

重要なことは、株価が平均線から大きく乖離した状態は永遠には続かず、いずれ近い将来、株価は移動平均線も収束していく動きになるというのが基本的な考えです。

短期的な“逆張り”に使えるというのは、このことが理由になっているのです。

 

3.『移動平均乖離率』の計算方法

それでは次に『移動平均乖離率』の計算方法についてお伝えします。

実際にはチャートソフトがリアルタイムの株価で計算をして、グラフとして描写されますので、『移動平均乖離率』の計算方法は、実際に使うことはありませんので、あくまで知識として捉えて下さい。

『移動平均乖離率』とは、株価の終値から移動平均線の終値を引いたものを移動平均線の終値で割って、それを100倍したものです。

例えば4月2日の乖離率は、{(1000-1020)÷1020}x100=-2,0 という計算になります。

4月1日や4月4日のように株価が移動平均線と同じ値になると、乖離率は0(%)になります。実際には、このようなことが起こる確率は極めて小さいものです。

4月3日のように株価が急落すると、マイナスの乖離幅が80円となり、乖離率も-8,6%とマイナス方向に大きくなります。

その逆に、4月7日のように株価が急騰すると、プラスの乖離幅が170円となり、乖離率も+17,3%とプラス方向に大きくなります。

では実際のチャートを使って見てみたいと思います。

以下は「ソフトバンク(9984)」の日足チャートです。

緑色の「25日移動平均線」と下段に、赤の中心線を境に、上下黒色のグラフが『移動平均乖離率』です。

「プラス乖離」となった状態は近いうちに「マイナス乖離」へ転換していきますし、「マイナス乖離」はいずれ「プラス乖離」に変化します。

 

4.『移動平均乖離率』をどう短期売買に使うのか?

ではここから『移動平均乖離率』を使って、どのように短期売買戦略を立案いていけば良いかを、できるだけ具体的にお伝えしたいと思います。

その前に、実際の株価チャートに表示されているテクニカル指標の確認からさせてください。

まず以下のチャート図ですが、株価を表す「ローソク足」に、「25日移動平均線」を赤いラインで表しています。

チャート図下段に『移動平均乖離率』が描かれていますが、その「中心」となるゼロのラインを赤で引きました。

この「中心ライン」より、黒いグラフの『移動平均乖離率』が上にある場合「プラス乖離」となり、株価は25日移動平均線より上にあり、逆の場合は「マイナス乖離」となり株価は25日移動平均線より下に位置しています。

まずはここまでご理解いただきたいと思います。

4-1 過去の「値」から、逆張りエントリーを狙う方法

『移動平均乖離率』は一見、「RSI」や「ストキャスティクス」「MACD」といった代表的なオシレーターに似ていますが、決定的に違うのは計算上「上下の範囲が決まっていない」ということです。

通常「RSI」や「ストキャスティクス」などのオシレーターは、「下限がゼロ」、「上限が100」といったように数値が決まっています。

しかし『移動平均乖離率』は、あくまで移動平均線と株価との距離を示しているので、株価の動きによってはその「乖離」はどんどん広がっていくのです。

とはいえ、永遠に広がっていくことも現実的にはありえない話で、その範囲は銘柄によってある程度、範囲は決まってきます。

つまりその銘柄の過去1-2年間で、上下の『移動平均乖離率』のピークを事前に確認し、その「乖離率」に達した特、“逆張り”のポジションを持つという方法です。

以下のチャートは「トヨタ自動車(7203)」の日足チャートです。

『移動平均乖離率』の丸印をしていますが、2016年12月時点で約10%の「プラス乖離」(緑線)になりました。

直近1-2年間では、この「10%のプラス乖離」が、上限値になっていますので、再び「10%のプラス乖離」になれば、買いポジションを利益確定するか、空売りのポジションを持つということになります。

再び「10%のプラス乖離」に近くなったのは、1年半後の2018年5月でした。このとき「プラス8.45%」まで『移動平均乖離率』が上昇してきました。

その後、株価は急落することになります。

次に別の銘柄で「マイナス乖離」のパターンを見てみましょう。

以下は、個人投資家に人気の「ディーエヌエー(2432)」チャートです。

2016年12月のとき「マイナス20%乖離」まで下げました。

その後、「マイナス20%乖離」まで下げたのは1年3ヵ月後の2018年2月半ばでした。

「マイナス20%乖離」まで下がった後、株価はみごとに切り返しています。

このように、過去1-2年くらいでの、個々の銘柄で、上下『移動平均乖離率』のピークを待って“逆張り”のポジションを持つという方法は精度の高い有効な戦略だと考えています。

4-2  日経平均株価の『移動平均乖離率』を使って戦略を立てる方法

先ほど個々の銘柄を使って、過去1-2年の『移動平均乖離率』のプラス、マイナス乖離の上限、下限を使って“逆張り”のポジションを持つ方法をお伝えしましたが、個々の銘柄を調べるのが大変という方は、日経平均株価を使って戦略を立てる方法をお伝えしたいと思います。

日経平均に採用されている225銘柄は日本を代表する企業であり、これらの銘柄に対して短期売買を行う場合、日経平均株価ののプラス、マイナス乖離の上限、下限が参考になります。

通常、日経平均株価とその25日移動平均線とのプラス乖離が、5%を超えたら注意、8%で警戒、10%で危険ゾーンとされています。逆に、25日移動平均線とのマイナス乖離では、5%が安値圏、8%が底値近く、10%で底値とされています。

以下の図は、日経平均日足チャートと「25日移動平均線」との乖離率の推移を示しました。

時々、一定水準を大幅に突き抜けているときもありますが、こうしてみると概ね上下プラスマイナス10%乖離で推移していると思います。

つまり日経平均採用銘柄を売買する場合、『移動平均乖離率』でみると、上下プラスマイナス10%乖離が売買のポイントになるという仮説が成り立つのではないでしょうか。

 

5. 『移動平均乖離率』を使うときの注意点

では最後に『移動平均乖離率』を活用して短期売買をする場合の注意点をお伝えしたいと思います。

まず『移動平均乖離率』は、上限、下限が決まっているわけではないので、株価変動によって局面ごとに上限下限の数値は変わってきます。したがって、過去の数値から銘柄ごとにある程度の数値を把握しておかないとエントリーや決済のポイントを間違う可能性があります。

またトレンドに従った“順張り”のトレードでは、機能しにくい可能性があります。

やはり『移動平均乖離率』性質的には「RSI」や「MACD」のようにオシレーター系に属しますので、基本的には“逆張り”の戦略が有効に機能すると思います。

まとめ

今回の記事は、短期売買戦略を考える上で有効と思われる『移動平均乖離率』を活用したトレード手法をお伝えしました。

もちろん『移動平均乖離率』は株式だけではなく、日経225先物やFXでも有効ですので、これらを取引されている方は試してみる価値はあります。

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